违约损失率视角下小企业信用风险评级研究 下载 fb2 pdf rb kindle 115盘 极速 azw3

本书的创新主要有以下三点：

（1） 通过违约金字塔标准和信用分数聚类标准，建立客户等级划分

的非线性规划模型，使信用等级划分结果在相同等级不同客户的信用状

况大致相近的情况下，满足“信用等级与违约损失率间呈反向关系”，

避免出现信用等级不低、违约损失率反而很高的荒谬现象。

（2） 在1个关键指标对应不同特征的情况下，以不同特征内部客户

违约损失率的组内方差为标准，通过*小显著差异LSD 检验，确定违约

风险*的小企业关键特征，抓住信用风险管理的关键，开拓信用风险

评级理论的新思路，从根本上改变现有研究仅立足于客户排序，忽略信

用风险管理中关键特征深度挖掘和探索的弊端。

（3） 根据信用风险评级结果的违约鉴别能力越强，也就是“非违约

客户的信用得分越高、违约客户的信用得分越低”、相应的赋权方法越

好的思路，在不同赋权方法中确定一种*的，不仅能避免现有评级结

果不能有效区分违约与非违约客户，使得二者存在大量重叠的不足；而

且能避免现有研究随机主观选择赋权方法，没有与评价目的相联系的

不足。

1 导论／1

1.1 科学问题的性质／1

1.2 研究背景及意义／3

1.3 研究框架／6

1.4 创新之处／9

2 信用风险评级的研究进展／11

2.1 信用风险评价指标体系的研究进展／11

2.2 信用风险评价模型的相关研究／16

2.3 信用等级划分方法的相关研究／21

2.4 信用风险管理中关键指标挖掘的相关研究／24

3 信用风险评级研究的基本理论／28

3.1 基本概念／28

3.2 信用风险评价指标体系构建的理论基础／31

3.3 信用风险评价指标权重确定的理论基础／34

3.4 信用等级划分的理论基础／36

3.5 关键指标及关键特征挖掘的理论基础／38

3.6 本章结论／40

4 基于显著区分违约状态的小企业信用风险评价指标体系的构建／41

4.1 内容提要／41

4.2 小企业信用风险评价指标体系构建原理／42

4.3 信用风险评价指标体系的构建方法／44

4.4 小企业信用风险评价指标体系的建立／52

4.5 本章结论／66

5 基于违约状态判别的信用风险评价模型的构建／68

5.1 内容提要／68

5.2 信用风险评价模型的构建原理／69

5.3 基于信息含量的客观赋权方法／72

5.4 基于违约鉴别能力的客观赋权方法／73

5.5 基于违约鉴别能力强的赋权方法／77

5.6 小企业信用风险评价模型的建立／80

5.7 本章结论／90

6 基于违约金字塔和信用分数聚类的信用等级划分模型／92

6.1 内容提要／92

6.2 基于违约金字塔和信用分数聚类的信用等级划分原理／93

6.3 基于违约金字塔和信用分数聚类的信用等级划分模型／98

6.4 模型的求解／101

6.5 小企业信用等级的划分／107

6.6 本章结论／112

7 影响小企业贷款违约损失率的关键特征的挖掘／114

7.1 内容提要／114

7.2 影响小企业贷款违约损失率的关键特征挖掘原理／116

7.3 影响小企业贷款违约损失率的关键特征挖掘原理／118

7.4 影响小企业贷款违约损失率的关键指标和关键特征挖掘／122

7.5 关键特征的理性分析／131

7.6 本章结论／133

8 研究结论与展望／136

8.1 研究结论／136

8.2 研究展望／139

主要参考文献／141

索引／154

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